Nacházíte se: Úvodní stránka > Ostatní > Zátěžové testy bank - jak se testuje spolehlivost Vaší banky?
Zátěžové testy bank jsou prováděny centrální bankou a slouží
k testování odolnosti bank vůči ekonomickým krizím a nestabilitám na
finančních trzích. V České republice je provádí Česká národní banka
(dále jen ČNB), která při těchto testech vychází z alternativních
makroekonomických scénářů.
Scénáře jsou připravovány podle predikčního modelu ČNB, který je
doplněný o odhad vývoje některých doplňkových proměnných, které
tímto modelem nejsou přímo generovány. Na základě rizik pro českou
ekonomiku jsou generovány tzv. zátěžové scénáře.
Test se provádí pro osm následujících čtvrtletí a zahrnuje základní
makroekonomické proměnné, které vstupují do modelů růstu úvěrů a
modelů kreditního rizika. Modely kreditního rizika slouží k predikci
hlavních parametrů úvěrového rizika, zejména hodnoty pravděpodobnosti
selhání pro čtyři hlavní úvěrové segmenty (nefinanční podniky, úvěr
na bydlení obyvatelstvu, spotřebitelské úvěry obyvatelstvu a ostatní
úvěry).
Modely růstu úvěrů se pak používají k odhadu růstu bankovních
portfolií v závislosti na makroekonomickém vývoji. Slouží pro odhad
vývoje rizikově vážených aktiv.
Testy jsou dynamické, tzn. že pro každou položku v aktivech, pasivech,
výnosech a nákladech existuje výchozí stav, ke kterému se přičítá a
odečítá dopad šoku v rámci jednoho čtvrtletí, a takto vzniklý konečný
stav pak slouží jako výchozí stav pro následující čtvrtletí. Takto se
postupuje u všech osmi čtvrtletí.
Nejvýznamnější oblastí zátěžových testů bankovního sektoru je testování úvěrového rizika, které je založeno na využití veličiny PD (pravděpodobnost selhání). Ta se využívá pro každý ze čtyř segmentů úvěrového portfolia. Druhým parametrem je ztráta při selhání (LGD), třetím pak expozice při selhání (EAD). Oba parametry (LGD, EAD) jsou nastaveny expertně.
Podle chování těchto ukazatelů pak ČNB testuje jednotlivé banky.
Zohledňuje se také úrokové a měnové riziko, kdy je sledována změna
úrokových sazeb, která má velký vliv na chování banky. Je také
aplikována změna měnového kurzu CZK/EUR, v důsledku jíž pak vzniká
kurzový zisk či ztráta.
Důležitým kritériem je také riziko mezibankovní nákazy¸ kdy má banka
s větším PD negativní vliv na banky, které s ní spolupracují a vzniká
tak dominový efekt, kdy mají větší PD i dříve zdravé banky.
Sponzorované odkazy:
Hledáte vhodné řešení pro zpracování mezd? Doporučujeme využívat nejrozšířenější mzdový software v České a Slovenské republice od Vemy.
DomaciFinance.cz
Přebírání textů z těchto stránek je bez svolení autora trestné.
CMS vytvořilo amedio.cz.